IgorWounds/Find-Cointegrated-Crypto-Pairs

Finding Cointegrated Crypto Pairs with Binance API

Language: Jupyter Notebook - Size: 180 KB - Last synced at: about 2 years ago - Pushed at: almost 4 years ago - Stars: 15 - Forks: 13

chenzhivis/Emission-Control-Global-Warming-Analysis-and-Prediction

This project is about energy efficiency and renewable energy topic. Developed multivariate time series model to forecast global warming. Analyzed various causes of global warming including energy consumption, emissions; examined correlation and causality of temperature, CO2 concentration, population time series. Discovered the logical connections, contributory factors, etc.

Language: Jupyter Notebook - Size: 6.51 MB - Last synced at: over 1 year ago - Pushed at: over 4 years ago - Stars: 7 - Forks: 1

Jspano95/Jspano_MScQFin_Thesis

Supporting code for UvA Masters of Quantitative Finance thesis in CDS/Bonds arbitrage trading

Language: Jupyter Notebook - Size: 5.02 MB - Last synced at: over 1 year ago - Pushed at: almost 4 years ago - Stars: 3 - Forks: 0

fox-techniques/plutus-pairtrading

PLUTUS: Python-based toolkit for performing pair-trading analysis

Language: Python - Size: 1.48 MB - Last synced at: 28 days ago - Pushed at: 3 months ago - Stars: 1 - Forks: 0

elifsare/Mean-Reversion-Strategy

Language: Jupyter Notebook - Size: 1.2 MB - Last synced at: almost 2 years ago - Pushed at: almost 2 years ago - Stars: 1 - Forks: 0

RohmanZauhari/Quantitative-Arbitrage

This repository showcases Pairs trading bot exploiting mean reversion in cointegrated assets. Fetches data, runs Engle-Granger tests, generates signals (Z-Score/Bollinger), and backtests results. A PyQt GUI provides interactive configuration and real-time visualization.

Language: Jupyter Notebook - Size: 5.31 MB - Last synced at: about 1 month ago - Pushed at: about 1 month ago - Stars: 0 - Forks: 0

olesyamba/Time_series_nasdaq-project

Time series preprocessing. (G)ARCH, VECM, VAR modeling on stock data.

Language: R - Size: 1.89 MB - Last synced at: over 1 year ago - Pushed at: over 1 year ago - Stars: 0 - Forks: 0

MarcellGranat/ujdemografiaiprogram

Tanulmányomban az egy főre eső GDP és munkanélküliség teljes termékenységi arányszámra gyakorolt hatását elemzem. A választott eszközök között szerepel az Engel-Granger kointegrációs teszt, amellyel megerősítettem a hipotézist, hogy szomszédos országok termékenységi rátájának alakulása általában nagyobb egyezőséget mutat, melynek magyarázata lehet a közös gazdasági környezet és kultúra. Második választott eszköz a vektor autoregresszív modellek készítése, melyekből levonható konklúzió, hogy a GDP/fő pozitívan, míg a munkanélküliségi ráta negatívan befolyásolja a termékenységi arányszámot, de kettő közül előbbi alakulása fontosabb. Harmadik eszközként panel modellt választottam a Magyarországi megyékre, mely tanulmányom fő hozzáadott értékét képviseli. Statisztikailag szignifikáns magyarázóváltozónak bizonyult GDP/fő, hatása egy évvel később érvényesül, továbbá határhatása csökkenő, és 7 340 000 Ft-ig, amely fölött egyedül Budapest van, növeli a TTA értékét. Ez alapján elmondható, hogy a termékenységi ráta növelése szempontjából a szegényebb régiók egy főre eső bruttó kibocsátásának emelése javasolt.

Size: 14.2 MB - Last synced at: about 2 years ago - Pushed at: over 4 years ago - Stars: 0 - Forks: 0